استفاده از شاخص میانگین متحرک
اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟
اگر شما هم به فکر کسب درآمد از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید برای شروع نیاز به آموزش اندیکاتورهای تحلیلی دارید و اولین قدمی که پیش روی شما قرار می گیرد اندیکاتور مووینگ اوریج است. میانگین متحرک MA یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار ساده ای که دارد در بسیاری از اسیلاتور های تکنیکی و ادامه دهنده روند کاربرد به سزایی دارد. موضوع درباره این اندیکاتور به قدری مهم است که در سایر اندیکاتور ها نیز از مووینگ اوریج استفاده می شود برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده از این ابزار پرکاربرد در این مقاله با من همراه باشید.
مووینگ اوریج چیست؟
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک از نامش پیداست که میانگینی است از چند داده که معمولا این داده ها همان قیمت پایانی روزانه است. به عنوان مثال اگر مووینگ اوریج قیمت های پایانی 10 باشد به این معناست که قیمت های بسته شدن در 10 روز کاری را با هم جمع کنیم و سپس تقسیم بر 10 کنیم.مفهوم کلمه “متحرک” به این معناست که میان فقط در 10 روز آخر محاسبات لحاظ شده است.
عملکرد میانگین متحرک Moving average
میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود و هدف از استفاده آن یافتن اخطارهای شروع روند جدید یا پایان روندهای قدیم و بازگشتی بودن آن هاست. اکثر اوقات میانگین متحرک به شکل ظاهری خط خمیده دیده می شود و هرچه عدد میانگین بیشتر باشد خمیدگی آن کمتر است.
به همین خاطر است که میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتیاط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد.با کم کردن دوره زمانی میانگین این تاخیر زمانی هم کم می شود اما هیچ وقت حذف نخواهد شد.
چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟
اکثر معامله گران همواره برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می کنند اما بعضی معامله گران ترجیح می دهند از سایر قیمت ها نیز استفاده کنند به عنوان مثال از نقطه میانی قیمت که حاصل جمع high و low تقسیم بر دو می باشد. بعضی ها هم ممکن از برای هر یک از قیمت های close high low یک میانگین لحاظ کنند. در نهایت رایج ترین نوع قیمت قیمت بسته شدن یا همان close برای محاسبه میانگین متحرک می باشد.
انواع میانگین های متحرک
میانگین متحرک ساده SMA یا Simple moving avarage
متداول ترین نوع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می باشد. در بین معامله گران از محبوبیت خاصی برخوردار است به این دلیل که در محاسبه این ابزار تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز آخر کاری) و در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده می شود.
میانگین متحرک خطی وزنی Weighted linear moving average
به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، معامله گران از میان متحرک وزنی را ابداع کردند. درمحاسبه این میانگین قیمت روز دهم باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشتمین روز در استفاده از شاخص میانگین متحرک عدد 8، هفتمین روز در عدد 7 و الی آخر.
با این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد و سپس حاصل بدست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. برای میانگین ده روزه عدد که حاصل جمع آن 1+2+3+ ….+8+9+10 می باشد.
البته EMA پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را دربر می گیرد در خود ندارد.
میانگین متحرک نمایی EMA
این میانگین هر دو مشکلی که میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک خطی وزنی را حل می کند. البته در نظر بگیرید میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد و به خودی خود نوعی میانگین متحرک خطی وزنی می باشد. با این وجود در محاسبه EMA قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تاثیر تمام قیمت های دوره مربوط را شامل می شوند.
همچنین به تریدر اجازه می دهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر ویا کمتری را به قیمت های جدید بدهد. که این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می گیرد. محاسبات آن نسبت به سایر میانگین ها نسبتا پیچیده است ولی مشکلات قبلی را کامل حل می کند.
میانگین متحرک به عنوان خط حمایت یا مقاومت
بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال از میانگین متحرک به جای خط حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. این نوع حمایت یا مقاومت نوعی حمایت و مقاومت داینامیک شناخته می شود.
در تصویر بالا میانگین متحرکی برای نمودار رسم شده است. به صورتی که مشاهده می کنید در ناحیه فلش سبز رنگ این میانگین متحرک در نقش خط حمایت داینامیک را بازی می کند و اجازه نمی دهد ارز به زیر خط میانگین متحرک سقوط کند.
هم چنین قسمت فلش قرمز میانگین متحرک نقش مقاومت داینامیک را اجرا کرده است و واضح است هنگامی که خط مقاومت در کندل های پایانی خود شکسته است رو به صعود پیدا کرده است که خیلی از معامله گران آن را به نوعی سیگنال خرید ارزیابی می کنند.
سوالات متداول درباره مووینگ اورج
مووینگ اوریج چیست؟
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک میانگین استفاده از شاخص میانگین متحرک قیمت مداوم به روز شده، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین متحرک در یک دوره زمانی خاص در نظر گرفته می شود، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.
Moving average با مثال توضیح دهید؟
میانگین متحرک با افزایش قیمت ارز دیجیتال در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد کل دوره ها محاسبه می شود.
چگونه میانگین متحرک را محاسبه می شود؟
روند محاسبه میانگین متحرک نسبتاً ساده است:
به طور متوسط تعدادی از قیمت ها را پیدا کنید.
روز استفاده از شاخص میانگین متحرک بعد جدیدترین قیمت را به کل اضافه کنید و قدیمی ترین قیمت را کم کنید و تعداد کل قیمت ها را روی ده ثابت نگه دارید.میانگین این مجموعه قیمت را محاسبه کنید.
کدام میانگین متحرک بهترین است؟
میانگین متحرک با دوره 21 : میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک است.
میانگین متحرک با دوره 50: میانگین متحرک بلندمدت و مناسب برای شناسایی جهت بلند مدت است.
میانگین متحرک کجا استفاده می شود؟
از میانگین متحرک استفاده از شاخص میانگین متحرک معمولاً با داده های سری زمانی برای تسکین نوسانات کوتاه مدت و برجسته سازی روندها یا چرخه های بلند مدت استفاده می شود. آستانه بین کوتاه مدت و بلند مدت به کاربرد بستگی دارد و پارامترهای میانگین متحرک نیز بر این اساس تنظیم می شوند.
کدام یک از میانگین های متحرک EMA یا SMA بهتر است؟
SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان دهد و SMA کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است.بسیاری از معامله استفاده از شاخص میانگین متحرک گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند.
استراتژی EMA میانگین متحرک نمایی چیست؟
از استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند سطوح حمایت و مقاومت را برای ترید شما فراهم کند.
چگونه از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت پویا استفاده کنیم؟
راه دیگر استفاده از میانگین متحرک استفاده از آنها به عنوان سطوح مقاومت و حمایت پویا است. دوست داریم آن را پویا بنامیم به دلیل اینکه مشابه خطوط حمایت و مقاومت افقی معمولی نیست.
آنها همواره با توجه به قیمت‌های اخیر در استفاده از شاخص میانگین متحرک حال تغییر هستند.
معامله‌گران بسیاری وجود دارند که به این میانگین‌های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می‌کنند. این معامله‌گران زمانی که قیمت پایین می‌رود و سطح میانگین متحرک را لمس می‌کند، خرید انجام می‌دهند استفاده از شاخص میانگین متحرک یا اگر قیمت افزایش یافت و به میانگین متحرک رسید، می‌فروشند.
در اینجا نگاهی به نمودار ۱۵ دقیقه‌ای پوند بریتانیا/دلار آمریکا و ورود در 50 EMA می‌اندازیم. بیایید ببینیم که آیا به عنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل می‌کند؟
به نظر می‌رسد واقعاً عملکرد خوبی داشته! هر بار که قیمت نزدیک 50 EMA شد و آن را تست می‌کرده، سطح میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل کرده و قیمت به پایین برگشته. شگفت انگیز است، نه؟
چیزی که شما باید در ذهن داشته باشید این است که اینها درست مثل خطوط حمایت و مقاومت معمولی هستند.
به این معنی که این احتمال هست که همیشه قیمت با برخورد به میانگین متحرک عکس‌العمل نشان ندهد. ممکن است زمانی کمی از آن عبور کند و بعد در جهت روند حرکت کند. تازه ممکن است استفاده از شاخص میانگین متحرک زمانی قیمت به صورت انفجاری از آن عبور کند.
استفاده از دو میانگین متحرک به عنوان منطقه حمایت و مقاومت
زمان‌هایی نیز وجود دارند که قیمت ماقبل آن کاملاً نابود می‌شود. کاری که برخی معامله‌گران انجام می‌دهند این است آنها روی دو میانگین متحرک وارد می‌شوند، و تنها زمانی که قیمت در وسط فضای بین دو میانگین متحرک است، خرید یا فروش می‌کنند.
می‌توانید این ناحیه را «منطقه طلایی» بنامید.
بیابید نگاه دیگری به نمودار ۱۵ دقیقه‌ایGBP / USD بیاندازیم، ولی این بار اجازه دهید از میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰ و ۲۰ استفاده کنیم.
از نمودار بالا می‌بینید که قیمت اندکی (چند پیپ) از EMA10 عبور کرده، بعد به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
برخی معامله‌گران هستند که از استراتژی‌های روزانه مثل این استفاده می‌کنند.
ایده این است که درست مثل نواحی حمایت و مقاومت افقی خود، این میانگین‌های متحرک باید مانند مناطق با زمینه‌های مورد منفعت خودتان تلقی شوند.
بنابراین منطقه بین میانگین‌های متحرک می‌تواند به عنوان محدوده‌ای از حمایت یا مقاومت در نگاه شود.
شکست حمایت و مقاومت پویا
حالا میدانید که میانگین‌های متحرک می‌توانند به طور بالقوه به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. با ترکیب تعدای از آنها، می‌توانید خودتان منطقه‌ی خوب کوچکی داشته باشید. اما این را هم باید بدانید که آنها می‌توانند بشکنند، مثل هر سطح حمایت و مقاومت دیگری!
اجازه دهید نگاه دیگری به EMA50 در نمودار ۱۵ دقیقه GBP / USD بیاندازیم.
در نمودار فوق، می‌بینیم که EMA50 به عنوان سطح مقاومت قوی برای مدتی که GBP / USD بارها و بارها بالا و پایین می‌رود.
با این حال، همان طور که ما با باکس رنگ قرمز مشخص کرده‌ایم، قیمت در نهایت می‌شکند و به شدت بالا می‌رود. پس از آن قیمت بر می‌گردد و دوباره EMA50 را تست می‌کند، که ثابت می‌شود سطح حمایتی قوی است.
خلاصه که خودتان همه چیز را دیدید.
میانگین‌های متحرک نیز می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت داینامیک یا پویا عمل کنند.
یک چیز خوب در مورد استفاده از میانگین متحرک این است که آنها همواره در حال تغییر هستند، که به این معنی است که می‌توانید آن را روی نمودار خود بیندازید و لازم نیست که در گذشته به دنبال تعیین نقطه سطوح حمایت و مقاومت احتمالی باشید.
خطی که به احتمال زیاد نشان‌دهنده منطقه متحرک مورد علاقه شماست را میدانید. البته تنها مشکل این است که بدانید کدام میانگین متحرک را استفاده کنید.
