معامله در بازار فارکس

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

فرمول میانگین ​​متحرک چیست؟

از الگوی داده ها بعنوان شاخصی برای برآورد آینده استفاده می شود. میانگین متحرک می تواند در درجه اول از سه نوع باشد:

  1. میانگین متحرک ساده
  2. میانگین وزنی متحرک
  3. میانگین متحرک نمایی

فرمول میانگین متوسط ​​متحرکت در هر نقطه از زمان می تواند به سادگی با محاسبه میانگین تعداد مشخصی از دوره های مربوط به آن نقطه در زمان بدست آید. به عنوان مثال، میانگین متحرک 5 روزه متحرک ساده قیمت سهام به معنی میانگین قیمت سهام 5 روز گذشته است. از نظر ریاضی، به صورت زیر روش محاسبه میانگین متحرک نمایی نمایش داده می شود،

که در آن Ai نقطه داده در دوره i ام است.

فرمول برای میانگین متحرک وزنی از نقاط مختلف برای نقاط داده از دوره های مختلف استفاده می کند. به طور معمول، وزن با هر نقطه از دوره های قبلی کاهش می یابد. از نظر ریاضی، به صورت زیر نمایش داده می شود،

که در آن Ai و Wi به ترتیب نقطه داده و وزن در دوره i ام هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی با استفاده از یک عامل ضرب، وزن بیشتری را به نقطه داده فعلی اختصاص می دهد. از نظر ریاضی، به صورت زیر نمایش داده می شود،

جایی که C و P به ترتیب نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی روش محاسبه میانگین متحرک نمایی روش محاسبه میانگین متحرک نمایی دوره قبلی (متوسط ​​ساده استفاده شده برای دوره اول) هستند.

نمونه هایی از فرمول متوسط ​​متحرک (با الگوی Excel)

بیایید مثالی بزنیم تا محاسبه فرمول میانگین متحرک را به شیوه ای بهتر درک کنیم.

حرکت فرمول متوسط ​​- مثال # 1

بگذارید نمونه ای از قیمت سهام یک شرکت را برای توضیح مفهوم میانگین متحرکت در نظر بگیریم. قیمت سهام 12 روز گذشته به شرح زیر است:

فرمول میانگین ​​متحرک چیست؟

پیش بینی قیمت سهام در روز سیزدهم با استفاده از میانگین متحرکت ساده 4 روزه.

راه حل:

میانگین متحرکت با استفاده از فرمولی که در زیر آورده شده محاسبه می شود

میانگین متحرک ساده = A 1 + A 2 + …… + A n ) / n)

فرمول میانگین ​​متحرک چیست؟

بر اساس ساده 4 روز میانگین متحرک قیمت سهام انتظار می رود 31.68 $ در 13 هفتم روز است.

حرکت فرمول متوسط ​​- مثال شماره 2

مثال بالا را برای پیش بینی قیمت سهام در روز سیزدهم با استفاده از میانگین وزنی متحرک 4 روزه بکار ببرید بطوریکه جدیدترین و آخرین وزن ها 0.50، 0.30، 0.15 و 0.05 است.

فرمول میانگین ​​متحرک چیست؟

راه حل:

میانگین متحرکت با استفاده از فرمولی که در زیر آورده شده محاسبه می شود

میانگین متحرکت وزن = (A 1 * W 1 + A 2 * W 2 + …… + A n * W n )

فرمول میانگین ​​متحرک چیست؟

بر اساس یک روز 4 میانگین متحرک موزون قیمت سهام انتظار می رود 31.73 $ در 13 هفتم روز است.

حرکت فرمول متوسط ​​- مثال شماره 3

بگذارید مثال بالا را برای پیش بینی قیمت سهام در روز سیزدهم با استفاده از میانگین متحرک نمایی 4 روزه بگیریم .

فرمول میانگین ​​متحرک چیست؟

ضرب فاکتور = 2 / (4 + 1) = 0.4

راه حل:

میانگین متحرکت با استفاده از فرمولی که در زیر آورده شده محاسبه می شود

میانگین متحرک نمایی = C – P) * (2 / (n + 1)) + p)

فرمول میانگین ​​متحرک چیست؟

بر اساس یک نمایی 4 روز میانگین متحرک قیمت سهام انتظار می رود 31.50 $ در 13 هفتم روز است.

توضیح

فرمول برای میانگین متحرکت ساده با استفاده از مراحل زیر می تواند تهیه شود:

مرحله 1: ابتدا تصمیم بگیرید که در مورد دوره زمانی میانگین متحرک مانند میانگین متحرکت دو روزه، میانگین متحرکت 5 روزه و غیره تصمیم بگیرید.

مرحله 2: در مرحله بعدی، به سادگی تعداد انتخاب شده نقاط داده متوالی را اضافه کنید و براساس تعداد دوره ها تقسیم کنید. تمرین را تکرار کنید تا به مجموعه ای از میانگین ها برسید.

میانگین متحرک ساده = A 1 + A 2 + …… + A n ) / روش محاسبه میانگین متحرک نمایی n )

فرمول میانگین متحرک وزنی را می توان با استفاده از مراحل زیر بدست آورد:

مرحله 1: ابتدا تصمیم بگیرید که وزنی را که باید به نقطه داده هر دوره اختصاص دهید.

مرحله 2: در مرحله بعدی، محصولات نقاط داده ها و وزن مربوط به آنها را اضافه کنید. تمرین را تکرار کنید تا به مجموعه ای از میانگین ها برسید.

میانگین متحرکت وزن = (A 1 * W 1 + A 2 * W 2 + …… + A n * W n )

فرمول میانگین متحرک نمایی را می توان با استفاده از مراحل زیر بدست آورد:

مرحله 1: ابتدا تصمیم بگیرید که برای دوره متوسط ​​برای میانگین متحرک تصمیم بگیرید. سپس ضریب ضرب را بر اساس تعداد دوره یعنی 2 / (n + 1) محاسبه کنید.

مرحله 2: بعد، میانگین متحرکت نمایی دوره قبل را از نقطه داده فعلی کسر کنید و سپس با ضریب ضرب کنید. سپس میانگین متحرکت نمایی دوره قبلی را دوباره اضافه کنید. تمرین را تکرار کنید تا به مجموعه ای از میانگین ها برسید.

میانگین متحرک نمایی = C – P) * (2 / (n + 1)) + p)

ارتباط و استفاده از فرمول میانگین متحرک

درک مفهوم میانگین متحرک بسیار مهم است زیرا سیگنالهای مهم تجاری را ارائه می دهد. یک میانگین متحرک در حال افزایش نشان می دهد که امنیت در حال روند صعودی و برعکس است. علاوه بر این، یک متقاطع صعودی نشان دهنده یک متحرکت صعودی است که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور کند. از طرف دیگر، یک متقاطع نزولی نشانگر یک متحرکت نزولی است که وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند، رخ می دهد. همه این شاخص ها در پیش بینی متحرکت اوراق بهادار در آینده استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال – درس ۶: شاخص میانگین متحرک نمایی EMA

در درس قبلی تحلیل تکنیکال، با شاخص میانگین متحرک یا MA آشنا شدیم. گاهی اوقات به شاخص‌هایی نظیر MA شاخص‌های حافظه دار می‌گویند. به معنای اینکه خاطره رویدادهای گذشته را هم در خودشان حفظ می‌کنند (سرعت یک خودرو در روی داشبورد یک شاخص لحظه‌ای است،‌ اما متوسط مصرف سوخت در صد کیلومتر اخیر، یک شاخص حافظه دار است).

گاهی اوقات از MA یک ایراد مهم می‌گیرند و آن ایراد این است که شاخص MA بین خاطرات قدیمی و خاطرات جدید تفاوتی قائل نمی‌شود. به عبارتی اگر MA9 را حساب کنیم (میانگین متحرک قیمت سهم در ۹ روز اخیر) برای MA9 مهم نیست که قیمت سهم در نه روز اخیر به تدریج از ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و به ۱۰۰ تومان رسیده یا اینکه به تدریج از ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و به سیصد تومان رسیده. در هر دو حالت میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری، یکسان خواهد بود.

این مشکل در معدل گیری در نظام آموزشی هم وجود دارد. اگر کسی معدل دانشگاهی خود را مثلاً هفده اعلام می‌کند نمی‌دانیم که همیشه نمره‌هایش حول و حوش ۱۷ بوده یا اینکه درس‌های عمومی سال اول را بیست می‌گرفته و درسهای ترم آخر را کلاً نفهمید! یا اینکه فرد بازیگوشی بوده که در دو یا سه ترم آخر هدایت شده و معدلش را با نمرات درس‌های تخصصی بالاتر برده است!

شاخص میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با هدف رفع همین مشکل طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبیعی است که همچنانکه قبلاً هم اشاره کردیم انتخاب افق زمانی مناسب برای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، عددی قراردادی است و دو عامل می‌تواند روی آن تاثیر بگذارد. نخست اینکه افق زمانی مد نظر شما برای سرمایه گذاری و تصمیم های مرتبط با آن چقدر است و دومین نکته اینکه در بازار مورد نظر شما، چه افق‌های زمانی برای محاسبه شاخص رایج است.

فراموش نکنیم که بازار بورس، شبیه یک مسابقه تلویزیونی است که شما باید از بین پنج فیلم،‌ بهترین آنها را انتخاب کنید و سپس از میان تمام تماشاگران، به قید قرعه به کسانی که بهترین فیلم را انتخاب کرده‌اند جایزه داده می‌شود! در چنین مسابقه ای، نباید سلیقه هنری خود را به کار بگیرید. بلکه باید با خودتان فکر کنید که بقیه مردم چه فیلمی را بیشتر می‌پسندند و به کدام فیلم رای می‌دهند تا شما هم در میان انتخاب کنندگان بهترین فیلم قرار بگیرید!

به عبارتی اغلب بین سرمایه گذاران یا بین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، رایج است که EMA29 محاسبه شود، حتی اگر زمان مد نظر شما ۲۰ روز یا ۴۰ روز باشد، بد نیست همیشه نگاهی هم به EMA29‌ داشته باشید تا رفتار رایج مردم را تشخیص دهید.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

ما امروز میخواهیم در سایت دانش سرمایه آرکا درباره اندیکاتور میانگین متحرک یا (MA) با شما صحبت کنیم .میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک ازمحاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همیشه با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (SMA)و میانگین متحرک نمایی ( EMA)محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک ( MA ) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت , مقاومت استفاده کرد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌ های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه 20 روزه
  • تنظیمات با بازه 60 روزه
  • تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه 60 روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، MA میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

حال این سوال پیش می آید که از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده :

اگر نمودار میله‌ای قیمت به صورت پایدار بالا یا پایین بازه 100 روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاه تر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانعی برای شما شود اگر می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک(MA)

اجزای فرمول

  • میانگین متحرک نمایی امروز: EMAToday
  • میانگین متحرک نمایی دیروز: EMAYesterday
  • هموارسازی: Smoothing
  • روزها: Days

سه قدم اولیه جهت محاسبه میانگین متحرک نمایی:

  • محاسبه میانگین متحرک ساده
  • محاسبه ضریب برای فاکتور هموارسازی (smoothing)/وزن دهی (weighting) برای میانگین متحرک نمایی پیشین
  • محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی
  • محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید.

محاسبه میانگین متحرک ساده آسان است: فقط نیاز است قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع بزنید و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها کنید. به فرض مثال، یک میانگین متحرک ساده 20 روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر 20 شده است.

سپس باید ضریب هموارسازی (وزن‌دهی) میانگین متحرک نمایی، که معمولا از فرمول زیر تبعیت می‌کند را محاسبه کنید.

[(1 + بازه زمانی انتخاب شده) ÷ 2]

به عنوان مثال، برای یک میانگین متحرک 20 روزه، ضریب به شکل زیر خواهد بود:

در نهایت، برای محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی، از فرمول زیر استفاده کنید:

میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب .این اندیکاتور تاخیر زیادی دارد که هیچ وقت اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

MA در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار روش محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا