اندیکاتور حجم

شاخص کاو-بررسی روزانه اندیکاتورهای بازار

معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 3- معرفی اندیکاتور حجم کل

معرفی اندیکاتور حجم کل (OBV)

در این قسمت به معرفی اندیکاتور حجم کل می‌پردازیم. اندیکاتور حجم کل یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که بر روی اهمیت حجم و تأثیر آن بر روی قیمت و تکانه سهام تمرکز دارد. اندیکاتور حجم کل نسبت جریان مثبت و منفی حجم به قیمت را در سهام در نظر می‌گیرد. به‌صورت ساده این اندیکاتور اندازه‌گیری حجم کل انباشته به‌صورت مجموع مثبت و متقی حجم بر اساس حرکات قیمت در بازه زمانی تعیین‌شده است.
ایده پشت این اندیکاتور می‌گوید که حجم از قیمت جلوتر است، پس اگر در یک سهام اگر دیده شد که اندیکاتور حجم کل در حال افزایش است سیگنال این است که حجم در یک روند صعودی قیمت در حال افزایش است. کاهش حجم کل نشان‌دهنده افزایش حجم در روند نزولی است.

محاسبه اندیکاتور حجم کل

اندیکاتور حجم کل از جمع یا تفریق حجم در یک بازه مشخص اندیکاتور حجم بر اساس اینکه قیمت در بازه مشخص‌شده بالا یا پایین رفته است محاسبه می‌شود. اگر قیمت بالای قیمت بازه قیمت معامله‌شده باشد جمع و اگر قیمت پایین قیمت قبل معامله‌شده باشد تفریق می‌شود.
اندیکاتور حجم کل = حجم کل قبلی + حجم بازه فعلی
(حجم بازه فعلی در صورت افزایش قیمت مثبت و در صورت کاهش قیمت منفی خواهد بود.)
همان‌طور که تاکنون از معرفی اندیکاتور حجم کل مشخص‌شده است، اندیکاتور حجم کل به‌سادگی مجموع حجم‌های مبادله شده است که بر اساس مقادیر حجم و قیمت اصلاح می‌شود.

استفاده از اندیکاتور حجم کل

دوباره یادآوری می‌شود که ایده اندیکاتور حجم کل این است که حجم از حرکات قیمت جلوتر است. اگر اندیکاتور حجم حجم در زمان کاهش قیمت افزایش بیابد، له مانند آنچه در لخزر اتفاق افتاده است، نشانه افزایش فشار خریداران است که در صورت ادامه‌دار بودن سبب افزایش قیمت سهام خواهد شد. برعکس این موضوع نیز صادق خواهد بود.

تمرکز اصلی در این اندیکاتور باید بر روی روند آن باشد. مقدار اندیکاتور حجم کل مقدار مهمی نیست چرا که شامل مقدار بسیار زیادی داده‌های پیشین است و همچنین نمی‌توان با مقایسه مقادیر این اندیکاتور بین دو سهم نتیجه خاصی را گرفت. با نگاه به روند اخیر اندیکاتور حجم کل، معامله‌گر می‌تواند تشخیص دهد که فشار خرید در حال افزایش است که کاهش است که با استفاده از این امر امکان تائید روند و تشخیص واگرایی برای معامله‌گر فراهم می‌شود.
اگر اندیکاتور حجم کل در جهت قیمت حرکت کند، سیگنالی است که می‌گوید روند خاکم همچنان ادامه خواهد یافت، اگر اندیکاتور حجم کل شروع به حرکت در جهت خلاف قیمت کند می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال خروج مغنی شود که نشان از تضعیف روند فعلی و برگشت آن است.
برای مثال اگر حجم کل در روزهایی که روند صعودی است افزایش پیدا نکند حجم کل کاهش پیدا می‌کند که این نشانه تضعیف فشار خریداران است. در زمانی که فشار خریداران کاهش می‌یابد یک روند صعودی پایدار نخواهد بود.
برای کمک به تائید برگشت روند قیمت با استفاده از اندیکاتور حجم کل خط میانگین متحرک 20 روزه این اندیکاتور نیز به نمودار اضافه می‌شود. اگر اندیکاتور حجم کل میانگین متحرک خود را قطع کرد سیگنال واگرایی و برگشت روند تائید می‌شود.
همان‌طور که معرفی اندیکاتور حجم کل نشان داد، این اندیکاتور یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهای حجمی است که تلاش می‌کند قیمت اندیکاتور حجم و حجم را به‌صورت یکجا در نظر بگیرد. این سادگی سبب شده است تا اندیکاتور حجم کل به نسبت اندیکاتورهای پیچیده‌تر، محبوبیت بیشتری داشته باشد.

اندیکاتور حجم در قیمت اکسپرت ورنا | ویژه تریدینگ ویو

این محصول با شناسه انحصاری 87504 نزد سامانه فروش فایل
فاپول و
به شماره مجوز 50/16074 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی اندیکاتور حجم
برداری و
بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی اندیکاتور حجم فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

ثبت نام | ورود,لینک بازاریابی این فایل که مخصوص نام کاربری شما ایجاد شده است را کپی و در شبکه های اجتماعی یا سایت و وبلاگ خود منتشر کنید و از 10 تا 15 درصد پورسانت بازاریابی فروش این فایل بهره مند شوید.

————
اگر فایلی برای فروش دارید همین حالا فروشگاه خود را در فاپول بسازید و کسب درآمد کنید | ساخت بهترین فروشگاه فایل

آشنایی با حجم معاملات و کاربرد آن در معامله گری

اکثر تحلیل گران تکنیکال در بازارهای مالی، با دنبال کردن دو عامل قیمت و حجم معاملات از روش های چند بعدی برای تحلیل بازار استفاده می کنند. چارتیست های بازار سرمایه به سادگی حجم معاملات را با قیمت رسم می کنند. اما حجم معاملات چیست و کاربردش در معامله گری چیست؟ پاسخ این سوال در این مقاله ذکر شده است.

حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه

حجم معاملات به میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان گفته می شود. ما ابتدا به بررسی حجم معاملات روزانه می پردازیم. حجم معاملات روزانه با خط های عمودی در پایین نمودار روزانه قیمت رسم می گردد.

همچنین حجم معاملات می تواند به صورت هفتگی رسم شود. این مقدار کلی برای یک هفته زیر نمودار قیمت هفتگی رسم می شود. به ندرت حجم ماهیانه به کار برده می شود.

تفسیر حجم معاملات در همه بازارهای مالی

میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان می دهد. حجم معاملات سنگین تر نشانگر تمایل یا فشار بیشتر است. با بازنگری سطح معاملات همراه با حرکات قیمت تحلیل گران می توانند میزان تمایل یا فشار برای خرید یا فروش را در حرکت بازار بهتر بسنجند. سپس این اطلاعات منی تواند برای تایید حرکت قیمت یا هشدار برای اینکه حرکت قیمت نامطمئن است به کار رود.

بیان مختصر این قانون چنین است: حجم معاملات می بایست در جهت روند قیمت موجود افزایش یافته یا گسترده شود. در روند صعودی حجم معاملات می بایست در جهت روند قیمت موجود افزایش یافته یا گسترده شود.

در روند صعودی حجم معاملات باید همزمان با صعود قیمت بیشتر شود و در هنگام پدید آمدن حفره ها باید کاهش یابد. تا هنگامی که الگو ادامه دارد حجم معاملات باید روند قیمت را تایید کند.

تحلیل گران همچنین به دنبال یافتن علامت واگرایی هستند. واگرایی هنگامی رخ می دهد که نفوذ به بالاتر از نقطه بالایی در یک روند صعودی همراه با کاهش حجم معاملات باشد. این وضعیت هشداری است به معامله گران در مورد کاهش فشار خرید. اگر حجم معاملات تمایل به افزایش در حفره ها داشته باشد، تحلیل گران نگران این موضوع هستند که روند صعودی با اشکال مواجه شده باشد.

حجم معاملات به عنوان عامل تایید کننده در الگوهای قیمت

یکی از علائم وقوع سر و شانه های سقف، زمانی است که در هر موج صعودی حجم معاملات نسبت به موج صعودی قبلی کاهش یابد و حجم معاملات در شانه راست کمتر از شانه چپ باشد. در الگوهای سقف دو قلو و سه قلو، حجم معاملات در هر موج صعودی تا رسیدن به سقف همراه است اندیکاتور حجم با حجم معاملات سبک تر نسبت به موج قبلی.

الگوهای ادامه دهنده روند مثل مثلث ها می بایست با افت تدریجی حجم معاملات همراه باشند. به عنوان یک قانون کلی در تمام نقاط شکست اگر اخطار شکست واقعی باشد باید شاهد حجم معاملات سنگینی باشیم.

اندیکاتور حجم متوازن یا OBV

تحلیل گران اندیکاتورهای مختلفی را برای کمک به تشخیص فشار خرید یا فروش تجربه می کنند. ساده ترین و معروف ترین این اندیکاتورها، حجم اندیکاتور حجم متوازن یا OBV است که به وسیله جوزف گرانویل در سال 1963 در کتابش معرفی شد. این خط برای تایید کیفیت روند جاری یا هشدار در مواقع بازگشت یا مشخص کردن واگرایی با روند استفاده می شود.