همبستگی نفت در فارکس

نمودارهای SOT. تاجران غیرتجاری. بازار فارکس

CoT - گزارش ها، CFTC از هم پاشیدگی موقعیت های باز در بازارها.

نرخ دلار EUR, GBP, JPY, CHF, AUD и NZD.

معامله گران غیر انتفاعی سفته بازان مانند معامله گران فردی، هج-صندوق ها و مؤسسات بزرگی که در بازار آتی فعالیت می کنند و الزامات گزارشگری را برآورده می کنند. موقعیت یابی طولانی مدت غیرانتفاعی نشان دهنده موقعیت های باز طولانی معامله گران غیرانتفاعی است.

نمودارهای SOT. همبستگی نمودارهای موقعیت معاملات باز بر اساس ارزها بر اساس گزارش COT. بازار فارکس مطابق 2022

COT گزارش می دهد - نمودار ارز. موقعیت های بازیگران اصلی، صندوق های تجاری همبستگی نفت در فارکس و بانک ها. نمودارهای گزارش COT بر اساس ارز برخط 14.05.22

قیمت نفت چگونه بر دلار کانادا و USDCAD تاثیر می گذارد؟

در این مقاله قصد داریم در مورد تعامل و همبستگی قیمت نفت و دلار کانادا بحث کنیم. اگر به نمودار‌های نفت برنت و USDCAD دقت کنید، الگوهای خاصی را در این دو نمودار مشاهده خواهید کرد. این به دلیل همبستگی دلار کانادا با قیمت نفت است و تا زمانی که اقتصاد کانادا به تولید و فروش نفت وابسته باشد، این ارتباط نیز وجود خواهد داشت.

همبستگی چیست؟

همبستگی نشان‌دهنده نوع ارتباط دارایی‌ها با یکدیگر در طی یک دوره خاص است. سه نوع همبستگی وجود دارد.

همبستگی مثبت: به این معنی است که اگر یک دارایی در طی دوره افزایش یا کاهش یابد، دارایی دیگر نیز به تناسب افزایش یا کاهش خواهد یافت.

همبستگی منفی: به این معنی است که اگر یک دارایی در جهت خاصی حرکت کند، دارایی دیگر دقیقا در جهت عکس آن حرکت خواهد کرد.

همبستگی صفر (خنثی): به این معنی است که دو دارایی هیچ ارتباط مشخصی با یکدیگر ندارند.

زمانی که کانادا نفت خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد، دلار این کشور شروع به رشد می‌کند. پس افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ارزش دلار کانادا می‌شود.

از آنجایی که در جفت ارز USDCAD دلار کانادا دوم آمده است و در مخرج کسر است، همبستگی میان قیمت نفت و این جفت ارز منفی خواهد بود به این معنا که با افزایش قیمت نفت، این جفت ارز کاهش خواهد یافت.

چگونگی ارتباط USDCAD با نفت برنت و WTI

در نمودار زیر، جفت ارز USDCAD در یک روند نزولی قرار دارد، یعنی به طور مداوم کف‌هایی پایین‌تر از کف‌های قبل تشکیل می‌دهد. اگرچه در میانه راه شاهد چند اصلاح قیمتی هستیم اما این اصلاح‌ها زیاد طول نمی‌کشند. در همبستگی نفت در فارکس نتیجه مشاهده می‌کنیم که دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا تضعیف می‌شود.

نمودار زیر، نمودار روزانه نفت برنت را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید اگر یک کاهش که رخ داده را نادیده بگیریم، قیمت نفت برنت نیز در این مدت به طور مداوم در حال افزایش بوده است.

در این نمودار نیز قیمت نفت WTI دیده می‌شود که مشابه قیمت نفت برنت است.

همانطور که دیدید، با افزایش قیمت هر دو نوع نفت خام، جفت ارز USDCAD کاهش خواهد داشت. همچنین در زمان موج‌های اصلاحی، شاهد اصلاح این جفت ارز هستیم.

در نمودار زیر، نمودار هر سه دارایی را مشاهده می‌کنید. نمودارهای نفت برنت و WTI کاملا شبیه هم نیستند اما تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. همچنین می‌توانید تناسب حرکت جفت ارز USDCAD را با این دو دارایی ببینید.

چگونگی استفاده از این همبستگی در معاملات

حال بیایید در مورد چگونگی استفاده از همبستگی میان نفت و جفت ارز USDCAD در معاملات بازار صحبت کنیم. برای وضوح بیشتر اجازه دهید از یک نمودار برای نشان دادن قیمت نفت و جفت ارز USDCAD استفاده کنیم.

توجه داشته باشید که نمودارهای روزانه برای هر دو نوع نفت تقریبا یکسان هستند (نود درصد کندل‌ها همزمان رخ می‌دهند) البته تفاوت‌های خاصی نیز وجود دارد اما چندان قابل توجه نیستند. قیمت نفت به طور کلی تحت تاثیر عرضه، تقاضا، عوامل ژئوپولتیک و رویدادهای مهم و فورس ماژور (Force Majeure) است.

این جفت ارز از قیمت نفت تاثیرات یکسانی را تجربه می‌کند اما دلار آمریکا و دلار کانادا این تاثیرات را به طور جداگانه احساس می‌کنند. سپس نسبت به یکدیگر ارزیابی شده و در نهایت قیمت جفت ارز مشخص می‌شود. همانطور که در نمودار مشخص است، در ابتدا قیمت نفت نسبت به عوامل بیرونی واکنش نشان داده و شروع به افزایش یا کاهش می‌کند و مدتی بعد USDCAD نیز این تغییرات را دنبال می کند. در مجموع قیمت نفت سریع‌تر از جفت ارز حرکت می‌کند. با دانستن این همبستگی و الگو، حال می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را که قیمت نفت و USDCAD نیز شامل همبستگی نفت در فارکس آن می‌شود، طراحی کنید.

نمونه‌ای از معامله روی USDCAD

نمودار زیر USDCAD و نفت WTI را در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد. قیمت WTI مقاومت را شکسته و رشد کرده است. در آن لحظه نمودار USDCAD وضعیتی معکوس را تجربه می‌کند. قیمت به سرعت در حال کاهش است. در طول هشت کندل، قیمت نفت در حال رشد است سپس به سطح مقاومتی که پیشتر شکسته است باز می‌گردد. اما قیمت جفت ارز USDCAD همچنان در حال کاهش است. این اتفاق ممکن است بدان معنا باشد که کانادا در حال تقویت ارز خود در مقابل دلار آمریکا است. پس در صورتی که همچنان شاهد رشد قیمت نفت باشیم، USDCAD همچنان سقوط کرده و دلار کانادا تقویت خواهد شد.

هفته پر نوسان نفت در بازار جهانی انرژی

قیمت نفت که یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی جهان به شمار می‌رود، نشان دهنده تغییرات اقتصادی جهانی است. این بازار تحت تاثیر آثار مخرب کووید ۱۹ در هفته گذشته (۲۵ تا ۲۹ فروردین مصادف با ۱۳ تا ۱۸ آوریل) یکی از پر نوسان ترین هفته‌های خود را پس از شیوع کرونا تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نفت که بی شک یکی از مهمترین مواد اولیه سوخت جهانی است و همبستگی زیادی با میزان رشد اقتصادی جهان دارد، این روزها تحت تاثیر شیوع گسترده کرونا در جهان بازار آن با رکود چشمگیری مواجه شده است.

در هفته گذشته، بازار جهانی نفت تحت تاثیر دو عامل مهم نوسان‌های قابل توجهی را تجربه کرد. این دو عامل به طور کلی، "نگرانی جهانی از تبعات شیوع کووید ۱۹" و "دعوای نفتی روسیه و عربستان" بود که نوسانات بسیاری را در بازارهای جهانی رقم زد.

در اولین روز معاملاتی نفت و انرژی در هفته گذشته (۲۵ تا ۲۹ فروردین مصادف با ۱۳ تا ۱۸ آوریل) قیمت نفت برنت که یکی از قیمت‌های مرجع در حوزه نفت و انرژی محسوب می‌شود، تحت تاثیر توافق کاهش تولید نفت در هفته پیشین خود، کمی بیش از یک دلار افزایش داشت اما با توجه به کافی نبودن این کاهش برای برطرف کردن مازاد عرضه، رشد قیمت‌ها محدود بود.

دانیل یرگین معاون موسسه آی اچ اس مارکیت در این باره گفت:‌ «این توافق صنعت نفت جهان و اقتصادهای ملی و دیگر صنایع وابسته به نفت را از فرو افتادن در یک بحران خیلی عمیق نجات می دهد.» همچنین اخباری مبنی بر کاهش داوطلبانه تولید به مقداری بیش از توافق اوپک پلاس توسط سه کشور عربستان، کویت و امارات فشار بیشتری برای افزایش قیمت وارد کرد.

در دومین روز معاملاتی هفته یعنی ۱۴ آوریل، قیمت نفت تحت تاثیر خوش بینی به روند آینده بازارها و کاهش تولید اوپک پلاس به روند صعودی خود ادامه داد و با حدود دو درصد رشد به بیش از ۳۲ دلار رسید. با این حال مقدار بشکه اعلام شده به منظور کاهش تولید در دو ماه می و ژوئن از دید تحلیلگران کافی به نظر نمی‌رسد. موسسه فارکس در یادداشتی تحلیلی نوشت: «این کاهش ها به خصوص نسبت به ارقام افزایش یافته تولید طی ماه گذشته موجب نخواهد شد که بازار به توازن برسد مگر آنکه شاهد معکوس شدن ناگهانی روند افت فعالیت های اقتصادی در هفته های آینده باشیم.»

از سوی دیگر برخی کشورهای عضو گروه ۲۰ توافق کرده‌اند به منظور پر کردن مخازن نفت ذخیره خود، نفت بیشتری خریداری کنند، اما انتظار می‌رود ظرفیت این مخازن به زودی پر شود. در این صورت این مسئله با کاهش تقاضا، فشار بیشتری بر کاهش قیمت نفت وارد می‌کند که باید مورد توجه کشورهای تولیدکننده اوپک قرار گیرد.

همین امر همبستگی نفت در فارکس باعث شد در ادامه بازار، قیمت نفت پس از رشد چند درصدی در روزهای اخیر، با کاهش تقریبا شش درصدی مواجه شود و به زیر ۳۰ دلار سقوط کند.

در همین روز انستیتوی نفت آمریکا گزارشی مبنی بر افزایش قابل توجه ذخایر نفت خام، بنزین و میعانات این کشور در هفته گذشته خبر داد. میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ آوریل با ۱۳.۱ میلیون بشکه افزایش به ۴۸۶.۹ میلیون بشکه رسید که بیش از انتظار تحلیلگران بوده است.

سقوط موقتی نفت امریکا به پایین ترین حد خود از سال ۲۰۰۲ تاکنون

قیمت هر بشکه نفت برنت روز چهارشنبه دوباره به مدار صعودی بازگشت و بیش از یک درصد رشد کرد تا قیمت این ماده معدنی به حدود ۳۰ دلار برسد. نگرانی از افت بی سابقه تولید جهانی و کاهش تقاضا برای نفت به دلیل تلاش‌ها برای مهار ویروس کرونا موجب شده تا قیمت هر دو شاخص نفتی در روز گذشته شاهد کاهش باشد.

هرچند این روند کاهشی تحت تاثیر کرونا و مسائل اقتصادی-سیاسی پیرامون آن همبستگی نفت در فارکس در پایان معاملات روز چهارشنبه باز هم به بازار نفت سرایت کرد و قیمت طلای سیاه را به زیر ۲۸ دلار سوق داد. قیمت نفت آمریکا نیز تحت تاثیر عوامل یاد شده به پایینترین حد خود از سال ۲۰۰۲ رسید.

روز پنجشنبه اما روز متفاوتی برای این ماده به شمار می‌رود. قیمت هر بشکه نفت برنت در این روز با ۲.۵ درصد رشد به ۲۸ دلار و ۳۸ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا هم قیمت ۲۰ دلاری را دوباره به دست آورد. استفن اینز، همبستگی نفت در فارکس تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: «افزایش قابل توجه ذخایر نفتی موجب شده تا قیمت‌ها تا حدی تقویت شود زیرا تحلیلگران معتقدند با پر شدن حجم مخازن، چاه‌های نفت بیشتری در آمریکا بسته خواهد شد و این عرضه را محدود تر خواهد کرد.»

در آخرین روز معاملاتی این هفته نفت در بازار جهانی انرژی، دونالد ترامپ با ایراد سخنرانی، برنامه‌ اقتصادی خود را در مواجهه با ادامه روند همبستگی نفت در فارکس کرونا در ایالات متحده تشریح کرد. همین امر باعث شد جان تازه‌ای در قیمت نفت دمیده شود و نفت برنت دوباره از قیمت ۲۸ دلاری به ازای هر بشکه بهره‌مند شود. ادوارد مویا، تحلیلگر بازار نفت در موسسه اوآندا گفت: «پس از آنکه ترامپ دستورالعمل هایی را برای بازگشایی بخشی از اقتصاد آمریکا صادر کرده، قیمت نفت شاهد رشد بوده است.»

در این میان نکته قابل توجه این است که شیوع کووید ۱۹ تمامی برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های جهانی را نقش بر آب کرده و با وجود اخباری که هر روز بازار انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پیش‌بینی روند آینده این بازار دشوار است.